我试图手动计算ARIMA模型中常量的标准误差(如果包含它).我已经提到了Box和Jenkins(1994)的文本,特别是第7.2节,但我的理解是这里提到的方法只计算ARIMA参数的方差 - 协方差矩阵,而不是常数.试图在互联网上搜索,但找不到任何理论.像Minitab,R等软件计算这个,所以我想知道是什么方式？有人可以提供有关此主题的任何指针吗？谢谢.
arima()将适合具有ARMA错误的回归模型.该常数被视为仅由1组成的回归变量的系数.因此,您需要回归系数的协方差矩阵,该矩阵通常与ARMA系数的协方差矩阵分开计算.查看Hamilton的"时间序列分析"第8.3节
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