我正在尝试使用PHP 交易函数(可用作PECL扩展)来计算各种证券的移动平均收敛/差异(MACD).但是,返回的值似乎与我的计算不符.
考虑以下一系列股票的收盘价:
$close = array ( 0 => 459.99, 1 => 448.85, 2 => 446.06, 3 => 450.81, 4 => 442.8, 5 => 448.97, 6 => 444.57, 7 => 441.4, 8 => 430.47, 9 => 420.05, 10 => 431.14, 11 => 425.66, 12 => 430.58, 13 => 431.72, 14 => 437.87, 15 => 428.43, 16 => 428.35, 17 => 432.5, 18 => 443.66, 19 => 455.72, 20 => 454.49, 21 => 452.08, 22 => 452.73, 23 => 461.91, 24 => 463.58, 25 => 461.14, 26 => 452.08, 27 => 442.66, 28 => 428.91, 29 => 429.79, 30 => 431.99, 31 => 427.72, 32 => 423.2, 33 => 426.21, 34 => 426.98, 35 => 435.69, 36 => 434.33, 37 => 429.8, 38 => 419.85, 39 => 426.24, 40 => 402.8, 41 => 392.05, 42 => 390.53, 43 => 398.67, 44 => 406.13, 45 => 405.46, 46 => 408.38, 47 => 417.2, 48 => 430.12, 49 => 442.78, 50 => 439.29, 51 => 445.52, 52 => 449.98, 53 => 460.71, 54 => 458.66, 55 => 463.84, 56 => 456.77, 57 => 452.97, 58 => 454.74, 59 => 443.86, 60 => 428.85, 61 => 434.58, 62 => 433.26, 63 => 442.93, 64 => 439.66, 65 => 441.35, );
根据这些数字,MACD,信号线和MACD柱状图应该出现:
// MACD
Array
(
[0] => 8.275269504
[1] => 7.703378381
[2] => 6.416074757
[3] => 4.237519783
[4] => 2.552583325
[5] => 1.37888572
[6] => 0.102981491
[7] => -1.258401953
[8] => -2.07055819
[9] => -2.621842328
[10] => -2.32906674
[11] => -2.181632115
[12] => -2.402626273
[13] => -3.342121681
[14] => -3.530363136
[15] => -5.507471249
[16] => -7.851274229
[17] => -9.719367455
[18] => -10.42286651
[19] => -10.26016216
[20] => -10.06920961
[21] => -9.571919612
[22] => -8.369633492
[23] => -6.301635724
[24] => -3.599681509
[25] => -1.720148361
[26] => 0.269003232
[27] => 2.180173247
[28] => 4.508637809
[29] => 6.118020154
[30] => 7.722430594
[31] => 8.327453809
[32] => 8.403441185
[33] => 8.508406323
[34] => 7.625761844
[35] => 5.649949083
[36] => 4.494654765
[37] => 3.432989362
[38] => 3.333473854
[39] => 2.956662856
[40] => 2.762561216
)
// Signal line
Array
(
[0] => 3.037525869
[1] => 1.905652229
[2] => 1.058708435
[3] => 0.410640325
[4] => -0.152012994
[5] => -0.790034732
[6] => -1.338100413
[7] => -2.17197458
[8] => -3.30783451
[9] => -4.590141099
[10] => -5.756686181
[11] => -6.657381376
[12] => -7.339747023
[13] => -7.786181541
[14] => -7.902871931
[15] => -7.58262469
[16] => -6.786036054
[17] => -5.772858515
[18] => -4.564486166
[19] => -3.215554283
[20] => -1.670715865
[21] => -0.112968661
[22] => 1.45411119
[23] => 2.828779714
[24] => 3.943712008
[25] => 4.856650871
[26] => 5.410473066
[27] => 5.458368269
[28] => 5.265625568
[29] => 4.899098327
[30] => 4.585973432
[31] => 4.260111317
[32] => 3.960601297
)
// MACD histogram
Array
(
[0] => -5.108084059
[1] => -4.527494558
[2] => -3.387775176
[3] => -2.59227244
[4] => -2.250613279
[5] => -2.55208695
[6] => -2.192262723
[7] => -3.335496669
[8] => -4.543439719
[9] => -5.129226357
[10] => -4.666180327
[11] => -3.602780783
[12] => -2.729462587
[13] => -1.785738071
[14] => -0.466761561
[15] => 1.280988966
[16] => 3.186354544
[17] => 4.052710154
[18] => 4.833489398
[19] => 5.39572753
[20] => 6.179353673
[21] => 6.230988815
[22] => 6.268319404
[23] => 5.498674095
[24] => 4.459729177
[25] => 3.651755452
[26] => 2.215288778
[27] => 0.191580814
[28] => -0.770970803
[29] => -1.466108965
[30] => -1.252499579
[31] => -1.303448461
[32] => -1.198040081
)
请注意,MACD需要计算26天移动平均线,因此虽然收盘价有66个不同的数据点,但只有41个计算的MACD值.另外,信号线(以及因此需要信号线的MACD直方图)需要MACD的9天移动平均值,因此信号线/ MACD直方图仅有31次计算.
以上数据是在excel上计算的,是正确的MACD.我必须在PHP中计算MACD的短脚本是:
但是,var_dump($macd)打印:
array(3) {
[0]=>
array(40) {
[24]=>
float(0)
[25]=>
float(4.415)
[26]=>
float(4.437)
[27]=>
float(3.652)
[28]=>
float(1.899)
[29]=>
float(0.574)
[30]=>
float(-0.295)
[31]=>
float(-1.314)
[32]=>
float(-2.457)
[33]=>
float(-3.085)
[34]=>
float(-3.48)
[35]=>
float(-3.055)
[36]=>
float(-2.796)
[37]=>
float(-2.923)
[38]=>
float(-3.782)
[39]=>
float(-3.903)
[40]=>
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[41]=>
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[42]=>
float(-9.945)
[43]=>
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[44]=>
float(-10.422)
[45]=>
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[46]=>
float(-9.688)
[47]=>
float(-8.467)
[48]=>
float(-6.384)
[49]=>
float(-3.67)
[50]=>
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[51]=>
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[52]=>
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[53]=>
float(4.473)
[54]=>
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[55]=>
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[56]=>
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[57]=>
float(8.385)
[58]=>
float(8.493)
[59]=>
float(7.613)
[60]=>
float(5.639)
[61]=>
float(4.485)
[62]=>
float(3.425)
[63]=>
float(3.327)
}
[1]=>
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[24]=>
float(4.437)
[25]=>
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[26]=>
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[27]=>
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[28]=>
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[29]=>
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[32]=>
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[35]=>
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[36]=>
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[38]=>
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[39]=>
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[42]=>
float(-10.422)
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}
[2]=>
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[32]=>
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float(-0.684)
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[39]=>
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[50]=>
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float(0.474)
[63]=>
float(0.569)
}
}
如上所述,PHP返回一个包含3个数组的数组.该文件给出了小提示为每个数组是什么,仅指出了MACD功能
返回包含计算数据的数组,如果失败则返回false.
甲用户贡献音符(尽管一个具有得分为-1)增加,所述第一阵列(索引0)是MACD值,所述第二阵列(索引1)是信号值,最后阵列(索引2)分歧值.
即使用户注释为真,返回的数组也不符合我的计算(我知道这是正确的).为什么trader_macd()返回错误的值/我做错了什么？
交易者函数的PHP文档只包含每个函数的参数列表.作为旁注,我可以在任何地方获得更详细的交易者扩展文档吗？这不是我第一次遇到扩展功能问题.
我不懂PHP,但我可以从C/C++的角度解释ta-lib的行为.我用你的数据集调试了它的MACD.如果您ta_macd()为数据调用ta-lib的C函数,您将获得以下信息.
macd signal hist -3.08486 0.869685 -3.95455 -3.4801 -0.000272319 -3.47983 -3.05529 -0.611275 -2.44401 -2.79613 -1.04825 -1.74788 -2.92258 -1.42311 -1.49947 -3.78208 -1.89491 -1.88718 -3.90264 -2.29645 -1.60619 -5.82247 -3.00166 -2.82082 -8.11782 -4.02489 -4.09293 -9.9449 -5.20889 -4.73601 -10.6137 -6.28985 -4.32385 -10.4216 -7.11621 -3.30543 -10.2058 -7.73414 -2.47171 -9.68753 -8.12482 -1.56272 -8.46746 -8.19335 -0.274115 -6.38441 -7.83156 1.44715 -3.66972 -6.99919 3.32947 -1.77941 -5.95524 4.17582 0.218855 -4.72042 4.93927 2.13774 -3.34879 5.48653 4.47273 -1.78448 6.25722 6.08764 -0.210058 6.2977 7.69672 1.3713 6.32543 8.3057 2.75818 5.54752 8.38504 3.88355 4.50149 8.49283 4.80541 3.68743 7.61258 5.36684 2.24574 5.6388 5.42123 0.217565 4.48522 5.23403 -0.748811 3.42501 4.87223 -1.44722 3.32672 4.56312 -1.23641 2.95095 4.24069 -1.28974 2.75772 3.9441 -1.18637
它与以下的excel文件bcs不匹配:
TA-Lib计算26天EMA,其中第一个EMA结果是最初26天的平均值.这是默认行为(非Metastock).
TA-lib计算12天EMA,其中第一个EMA结果是最初12天的平均值.但它调整到可以获得第一个26天EMA的日子.因此,它使用15-26天来计算12天EMA的第一个值的平均值.这与您的Excel有很大不同.只需将公式=AVERAGE(B19:B30)放入单元格中C30,excel结果将与C函数结果匹配.
然后TA-lib使用9天(默认信号周期)EMA计算信号\ hist值,超过它在步骤2和3上获得的值.并且它仅返回具有MACD,信号和hist的天数.换句话说,它不会返回前8个MACD值.如果您在Excel中的步骤2中进行了更改,您将看到C++函数结果将与范围匹配E38-G70.
好吧,就我所见,这就是TA-Lib的工作方式.但是如果你将我的结果与PHP函数结果进行比较,你会发现它们也不匹配.但你可以注意到我的MACD等于你的第一个数组中的值
[33]=>
float(-3.085)
如果你将PHP结果与Excel(更新)进行比较,你会发现第一个数组的第一个元素等于E30-E37.这些是TA-Libs省略的前8个MACD,因为它们没有相应的信号\ hist值bcs信号是用9天EMA计算的.它还意味着:
交易者函数作者不使用vanilla ta-lib.也许他们已经在PHP中重写了TA_MACD函数逻辑,或者分叉了ta-lib或者使用了我不知道的非常旧的版本.因为ta-lib只是不返回它们返回的MACD值(尽管它计算它们).
我不明白他们的结果数组格式或者我不明白他们如何计算signal\hist值(bcs第一个数组是可以解释的).
我建议查看PHP函数源代码.我找不到它.如果你想在ta-lib中双重检查MACD的vanilla C实现,你应该参考以下页面:macd,ema.
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