我想用几十万个例子做稀疏高维(几千个特征)最小二乘回归.我很高兴使用非花哨的优化 - 随机梯度下降很好.
有没有人知道任何已经实现的软件,所以我不必写我自己的？
亲切的问候.
虽然我不确定,但这对我来说是LAPACK(线性代数包)能够提供支持的东西.他们通常对大矩阵数学感兴趣,包括稀疏矩阵和核外大小.基本版本是FORTRAN,但是有C和其他语言的库的端口.
由于LAPACK使用BLAS(基本线性代数子程序)进行许多基础调用,您可能还需要查看稀疏BLAS.
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