在Quantmod R中获取商品价格历史的伎俩？

您假设因为您可以获得当前数据快照,您还可以获得历史序列.

这个假设是不正确的.数据现在是许多交易所的重要产品,您通常需要为此付费.

不过还有其他方法,对于商品数据,Quandl可能是您最好的选择.搜索'天然气nymex'可以引导您达成这个NG_H2014合同,而CRAN上的Quandl软件包非常出色,因为所有这些现在都非常易于编写.

例如,您的问题是2016年3月到期:

R> str(res <- Quandl("CME/NGH2016"))
'data.frame':   1935 obs. of  9 variables:
 $ Date         : Date, format: "2015-12-23" "2015-12-22" "2015-12-21" "2015-12-18" ...
 $ Open         : num  2.05 2.07 2.02 1.97 1.99 ...
 $ High         : num  2.12 2.08 2.09 2.01 2.02 ...
 $ Low          : num  2.01 2.02 1.97 1.91 1.96 ...
 $ Last         : num  2.11 2.05 2.08 1.96 1.96 ...
 $ Change       : num  0.067 0.031 0.093 NA 0.024 0.002 0.068 0.089 0.022 0.033 ...
 $ Settle       : num  2.1 2.03 2.06 1.97 1.97 ...
 $ Volume       : num  37213 32346 59892 53955 80027 ...
 $ Open Interest: num  210758 209803 208883 207250 212823 ...
 - attr(*, "freq")= chr "daily"
R> 

或者作为准备绘图的动物园对象:

R> res <- Quandl("CME/NGH2016", type="zoo")
R> plot(res[,"Settle"], main="NGH2016", ylab="Settle")

您假设因为您可以获得当前数据快照,您还可以获得历史序列.

这个假设是不正确的.数据现在是许多交易所的重要产品,您通常需要为此付费.

不过还有其他方法,对于商品数据,Quandl可能是您最好的选择.搜索'天然气nymex'可以引导您达成这个NG_H2014合同,而CRAN上的Quandl软件包非常出色,因为所有这些现在都非常易于编写.

例如,您的问题是2016年3月到期:

R> str(res <- Quandl("CME/NGH2016"))
'data.frame':   1935 obs. of  9 variables:
 $ Date         : Date, format: "2015-12-23" "2015-12-22" "2015-12-21" "2015-12-18" ...
 $ Open         : num  2.05 2.07 2.02 1.97 1.99 ...
 $ High         : num  2.12 2.08 2.09 2.01 2.02 ...
 $ Low          : num  2.01 2.02 1.97 1.91 1.96 ...
 $ Last         : num  2.11 2.05 2.08 1.96 1.96 ...
 $ Change       : num  0.067 0.031 0.093 NA 0.024 0.002 0.068 0.089 0.022 0.033 ...
 $ Settle       : num  2.1 2.03 2.06 1.97 1.97 ...
 $ Volume       : num  37213 32346 59892 53955 80027 ...
 $ Open Interest: num  210758 209803 208883 207250 212823 ...
 - attr(*, "freq")= chr "daily"
R> 

或者作为准备绘图的动物园对象:

R> res <- Quandl("CME/NGH2016", type="zoo")
R> plot(res[,"Settle"], main="NGH2016", ylab="Settle")